Capítulo 18 voltar testando suas estratégias de negociação de opções binárias

Capítulo 18. Voltar testando suas estratégias de negociação de opções binárias

Back testing é onde os comerciantes testar suas estratégias de negociação usando dados de preços históricos.

Em vez de negociar com novas estratégias de negociação não comprovadas para o período que se avizinha, um comerciante pode usar os dados de preços relevantes para simular condições para testar a eficácia da estratégia recém-desenvolvida. A lógica é se uma estratégia de negociação funciona bem com dados históricos, então ele também deve funcionar bem no futuro.

Voltar teste é uma parte crítica do desenvolvimento do sistema de negociação, pois é possível estruturar regras sobre como a estratégia deve funcionar usando dados históricos. Por exemplo, você poderia basear sua estratégia em uma suposição de que um ativo específico tende a desviar-se de sua média móvel de 20 períodos por alguns pontos de distância antes de deslizar de volta para a média móvel. Com o teste de volta adequado, informações valiosas podem ser adquiridas, tais como:

Níveis de lucro / perda

Retornos projetados

Razão de Sucesso de Negociação

O benefício final que você vai ganhar é a confiança no fato de que sua estratégia de negociação está funcionando corretamente antes de aplicá-lo no mundo real. Antes de voltar a testar, é importante obter a combinação correta de ações de preços e indicadores técnicos para que o teste produza resultados de significância. Outro ponto a lembrar sobre o teste de volta é testar a sua estratégia durante um período de longo prazo, em vez de pouco mais de pequenos períodos de tempo curtos. Isso é para evitar um fenômeno conhecido como "sobre otimização", onde a estratégia só funciona para os períodos de curto prazo, mas não sobre uma gama mais ampla de períodos de tempo.